ヘッドランプが有効になっていると、ライティング設定しなくても、「いい感じ」にライトをシーン全体に適用してくれます。
ヘッドランプの設定は、Camera Pane の、Headlamp Mode から設定できます。
Auto になっていると、シーンに照明を配置したり、IBL などが利用されると、ヘッドランプが Off (無効) になります。
また、Render Setting Pane の Environment Mode が Dome Only とかになっていると、Headlamp を、On にしてても、シーンに反映しないので注意が必要です。(ライトが消えてるような感じ)
それでも、ライトが消えてるように見える場合は、ライトの明るさが足りない可能性があるので、ライトの parameter pane から、Luminous (Fumen) の値を上げてみると、明るくなって、見える可能性があります。